Data Analysis for Investment & Control

사람들은 주가가 올라갈 거라고 생각을 할 때 무엇을 근거로 그렇게 판단을 하는 것일까? 주가 분석 방법에는 크게 기본적 분석과 기술적 분석이 있다. 기본적 분석은 그 기업의 본질적 가치, 즉 이익을 잘 내고 있으며, 재무적 건전성이나 향후 성장 전망이 좋은 회사인지는 분석하는 펀더먼털(Fundamental) 분석이다. 기술적 분석은 순수하게 주가의 움직임을 판단하는 것으로 과거와 현재의 주가 움직임에 대한 패턴을 분석하여 향후 어떤 움직임이 있으리라는 것을 예상하는 방법이다. 개인적으로 필자는 기본적 분석에 비중을 두고 보는 스타일이지만, 그렇다고 기술적 분석을 모르지는 않는다. 기술적 분석은 시장의 심리를 반영하고 움직인다는 측면에서, 기본적 분석으로는 캐치하기 힘든 부분을 볼 수 있게 해준다는 점에서..

주가에 대한 신호처리 및 주파수 분석 삼성전자 주가의 약 3달(12주) 정도의 기간의 주가와 거래량 데이터를 기반으로 각 시계열 신호 사이의 상관 관계와 주파수 등을 분석한다. 주가의 움직임을 일종의 신호로 보고 신호처리(Signal Processing) 분야의 이론을 접목하여 분석한다라는데 의미를 둔다. 삼성전자 2014년 12월 22일 부터 2015년 3월 23일까지 약 3달간의 가공되지 않은 데이터는 아래와 같다. 위쪽은 주가의 움직임을 나타내며, 아래는 거래량을 보여준다. 주가는 영업일의 종가를 기준으로 정의한다. 크게 의미는 있을지 모르지만, 신호처리에 있어서 주파수 분석은 기본적인 내용이다. 주가의 움직임에 대한 주파수를 분석해보면 아래 그래프와 같다. 신호의 샘플링을 1Hz(실제로는 하루 간..