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Data Analysis for Investment & Control

Quantative Analysis #03 - 기술적 지표의 의미와 공식

주식 투자 분야에 있어서 기존에 사용되던 기술적 지표들이 많이 있다. 투자 업계에서 수십년 동안 사용되면서 그 필요성이 검증된 것들이기 때문에 공학적인 관점으로 접근하기 전에 이런 지표들이 가지는 의미를 알아볼 필요가 있다. 이러한 기술적 지표들은 기본적으로 거래량과 주가의 움직임을 기초로 하여 산출한다. 다음은 대표적인 기술적 지표들이다. - Moving Average(MA) - Stochastic %D(STOD) - Relative Strength Index(RSI) - Price Rate Of Change(ROC) - Disparity(DIS) - Psychology(PSY) - Momentum(MOM) - Volume Ratio(VR) - On Balance Volume(OBV) 위의 지표들은 논..
Investment/계량분석 2015. 3. 31. 22:23
Quantative Analysis #02 - 주가와 거래량 필터링: MA, EWMA

Moving Average 주가나 거래량에 대한 일별 데이터는 중장기적으로 시간 프레임을 잡고 분석하기에 굉장히 들쭉날쭉하다. 따라서, 신호를 적절히 가공시켜줄 필요가 있는데, 주가 차트에서도 많이 사용하는 이동평균선과 같은 것들이 그것이다. 일반적으로 5일, 20일, 60일 등에 대한 이동평균선을 많이 사용하는데, 일주일, 한달, 1분기에 대한 주가의 평균이라고 보면 된다. 일일 주가도 자세히 보면 초단위, 분단위로 움직임이 있지만 이렇게 빠른 시간 안에 매매를 수행하는 스캘퍼(Scalper)들이나 데이트레이딩을 하는 사람이 아니고서는 세밀하게 볼 필요는 없다. 신호처리에 있어서 가장 단순한 형태의 필터는 Moving Average 일 것이다. 간단하게도 양수 N개 만큼의 과거 값의 평균을 구하는 것이..
Investment/계량분석 2015. 3. 28. 00:18
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