Data Analysis for Investment & Control

몇 년 전부터, 구체적으로는 2008년 금유위기 이전부터 증권사나 투자 운용사가 아닌 일반 벤처 기업이 일반인들을 대상으로 증권 투자 정보를 제공하고 월 이용료를 받는 사업모델을 가지고 시장이 뛰어들었던 회사들이 몇 개 보였었다. 그 중에 최근까지 명맥을 이어가고 있고, 계속해서 확장을 하고 있는 서비스 중에 이라는 것이 있다. 나도 한동안 Prometheus 프로젝트에 사용했었던 대신증권의 트레이딩 시스템(Cybos) 개발을 이끌었던 문홍집 대표가 그의 아들과 함께 창업한 회사이니 타 비슷한 벤처 혹은 스타트업에 비해서는 전문성을 가지고 있다고 볼 수 있다. 비즈니스 모델 사실 뉴지스탁의 비즈니스 모델은 투자 정보를 제공하고 그 서비스를 이용하는 대가로 월 이용료를 받는 다는 점에서 비슷한 다른 기업와..

그 동안 Prometheus 개발이 엄청나게 더디게 진행되었다. 이유는 익숙하지 않은 C# 기반의 UI 개발과 Prometheus의 주요 기능에 대한 정의 그리고 원래의 업무로 인한 개발 시간 부족이다. 따라서, 생각을 바꿔 UI 개발에 많은 시간을 할애하기 보다는 본연의 기능 개발에 초점을 맞추고자 콘솔(Console) 버전을 개발하는 것이 나을 듯하여(사실, Matlab이나 R과 같은 프로그램도 콘솔 기반에서 돌아가니...) 별도의 UI 없이 대화형 콘솔 기반으로 기능을 구현 중이다. 기존의 컴포넌트들은 그대로 사용하고, 명령어 클래스 기반의 구조도 그대로 가져간다. 다만, 콘솔 명령어 기반으로 인터페이스가 바뀌므로 이를 해석하는 부분을 추가 구현했다. 되도록 간단하게 구현했다. 프로그램을 시작하면 ..

Moving Average 주가나 거래량에 대한 일별 데이터는 중장기적으로 시간 프레임을 잡고 분석하기에 굉장히 들쭉날쭉하다. 따라서, 신호를 적절히 가공시켜줄 필요가 있는데, 주가 차트에서도 많이 사용하는 이동평균선과 같은 것들이 그것이다. 일반적으로 5일, 20일, 60일 등에 대한 이동평균선을 많이 사용하는데, 일주일, 한달, 1분기에 대한 주가의 평균이라고 보면 된다. 일일 주가도 자세히 보면 초단위, 분단위로 움직임이 있지만 이렇게 빠른 시간 안에 매매를 수행하는 스캘퍼(Scalper)들이나 데이트레이딩을 하는 사람이 아니고서는 세밀하게 볼 필요는 없다. 신호처리에 있어서 가장 단순한 형태의 필터는 Moving Average 일 것이다. 간단하게도 양수 N개 만큼의 과거 값의 평균을 구하는 것이..

주가에 대한 신호처리 및 주파수 분석 삼성전자 주가의 약 3달(12주) 정도의 기간의 주가와 거래량 데이터를 기반으로 각 시계열 신호 사이의 상관 관계와 주파수 등을 분석한다. 주가의 움직임을 일종의 신호로 보고 신호처리(Signal Processing) 분야의 이론을 접목하여 분석한다라는데 의미를 둔다. 삼성전자 2014년 12월 22일 부터 2015년 3월 23일까지 약 3달간의 가공되지 않은 데이터는 아래와 같다. 위쪽은 주가의 움직임을 나타내며, 아래는 거래량을 보여준다. 주가는 영업일의 종가를 기준으로 정의한다. 크게 의미는 있을지 모르지만, 신호처리에 있어서 주파수 분석은 기본적인 내용이다. 주가의 움직임에 대한 주파수를 분석해보면 아래 그래프와 같다. 신호의 샘플링을 1Hz(실제로는 하루 간..